投资组合的标准差计算公式为σP=W1σ1 W2σ2。有三种方法可以计算证券组合的标准差：
首先，根据代数公式：（a b c）的平方=（a的平方 b的平方 c的平方 2ab 2ac 2bc），我们可以进行以下步骤：
**步： 1. 将A证券的权重×标准差，设为A。 2. 将B证券的权重×标准差，设为B。 3. 将C证券的权重×标准差，设为C。
第二步： 将A、B证券相关系数设为X。 将A、C证券相关系数设为Y。 将B、C证券相关系数设为Z。
展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=（A的平方 B的平方 C的平方 2XAB 2YAC 2ZBC）的1/2次方。
以上就是计算三种证券组合标准差的算法。通过这些步骤，我们可以轻松地计算出投资组合的风险水平。
首先，根据代数公式：（a b c）的平方=（a的平方 b的平方 c的平方 2ab 2ac 2bc），我们可以进行以下步骤：
**步： 1. 将A证券的权重×标准差，设为A。 2. 将B证券的权重×标准差，设为B。 3. 将C证券的权重×标准差，设为C。
第二步： 将A、B证券相关系数设为X。 将A、C证券相关系数设为Y。 将B、C证券相关系数设为Z。
展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=（A的平方 B的平方 C的平方 2XAB 2YAC 2ZBC）的1/2次方。
以上就是计算三种证券组合标准差的算法。通过这些步骤，我们可以轻松地计算出投资组合的风险水平。
