昨日（6Nov）美债收益率先升后降，两年期一度上破4.94%，亚盘收盘后收益率大幅回落，当前两年期/十年期美债收益率分别为4.907%/4.611%，美三大股指高开低走，道指/S&P500/纳斯达克分别收涨0.1%/0.18%/0.3%。后续市场将**关注周三（8Nov 10:15pm UTC 8）美联储主席鲍威尔的讲话。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

数字货币方面，BTC仍处在35000附近高位震荡，并多次在35300的日内高点附近遭到回撤。ETH也停下了前几日的涨势，并在1915一线形成阻力。受此影响，期权前端的IV与实际波动率一同出现大幅下滑，曲线进一步走陡。从交易来看，一方面有BTC上以Short 10Nov 35000 Straddle为代表的策略，看跌短期波动率，另外ETH上也有超过25K张的Short Risky，推动了过去一日ETH Vol Skew的下滑。尽管如此，Bull Call Spread策略依然在大宗市场占有主流地位，在BTC 17Nov/24Nov和ETH 29Mar上均可见大量成交。

Source: Deribit （截至 7NOV 16:00 UTC 8）

Source: SignalPlus，前端IV下跌

Source: SignalPlus, ETH Vol Skew下降

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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